上記仕様につきましては、以下のヘルプに記載があります。
・[REST] - [グローバルリソースのプロパティ] -[仕様制限]
https://www.hulft.com/help/ja-jp/DataSpider/dss44sp3/help/ja/adapter/network/rest_resource.html
上記仕様により、プロキシサーバを使用している場合はグローバルリソースにて接続テストを行うことができないため、
実際にアダプタで処理を実行することで動作を確認してください。
なお、DataSpider Servista 4.5 からは、グローバルリソースの [接続テスト] で
DataSpiderServer がプロキシサーバの 設定をしている場合、プロキシサーバを経由して接続するようになりました。